“日元套利交易”平仓还要多久？

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瑞银宏观策略师James Malcolm在周二给客户的一份报告中指出：

套利交易仅平仓了50%左右，美元兑日元套利交易在高峰期至少增长至 5000 亿美元，过去两三周内，约有2000亿美元的套利交易已经平仓。

加拿大丰业银行Shaun Osborne也表达了同样的看法，他指出套利交易的两个指标——彭博G10套利指数和GSAM 外汇套利指数，已经下跌了5%左右，仅为过去三次套利交易平仓时跌幅的一半。Osborne认为：

套利交易能平仓多少，在很大程度上取决于利差水平，而不是利差的变化。目前的走势与 1998 年套利交易平仓相比，预计可能会出现更多平仓。过去几周套利仓位的调整非常迅速，但可能还会持续一段时间。

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还有一半继续嗨，套利这几年年化能到20%以上