[金融工学系列 02] 隐形波动率，波动率微笑，隐形分红

Buerchiyu

FFUUCCKK 发表于 2013-7-23 18:46
08年的，07年的要06年数据，俺木有。

呵呵，这参数优化的，都懒得看了，东方不败啊。这种玩意，偏偏门外的还是可以的

Buerchiyu

这些东西，先不说是否能实战吧（99%在实战中会败掉）。

就算是发学术论文，也必须先拿几个组的来做实验，或者几种股票市场来做实验，证明你获得的收益不是因为大牛市等其他外在原因。碰巧我的博士论文也是这方面的，我很清楚这里面的东西。我的方法在某些情况下也可以获得很好的收益，但是换一个货币对呢，换一个时间区间做实验呢，那就不一定了。如果论文里面只显示好的收益（就像你给的那样），那么审稿人会一问到底，最终只能暴露。所以唯一的办法只能是显示好的结果和稍差的结果，但是平均起来还是赚一些的（别太好），那就可以算是可以发表，大家都心知肚明啊

我读这种学术论文不下200篇，没看见哪篇文章的方法敢只显示出那么优异的收益率的，如果您发现了，可以发给我观摩一下，谢谢

FFUUCCKK

Buerchiyu 发表于 2013-7-23 21:23
这些东西，先不说是否能实战吧（99%在实战中会败掉）。

就算是发学术论文，也必须先拿几个组的来做实验， ...

"我的方法在某些情况下也可以获得很好的收益，但是换一个货币对呢，换一个时间区间做实验呢，那就不一定了。"
请问哪个模型不是？
我也不干这个，只是这个模型容易点而已。

FFUUCCKK

Buerchiyu 发表于 2013-7-23 21:23
这些东西，先不说是否能实战吧（99%在实战中会败掉）。

就算是发学术论文，也必须先拿几个组的来做实验， ...

这个本来就是backtest。用的市场数据。是piotroski的改进型。好好琢磨吧。

人之初本善

我回了 楼主蛮厉害的

FFUUCCKK

shixin2014 发表于 2014-12-26 16:41
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我不做delta one的东西，那东西稳赔不赚